城崎温泉は名湯地であり、京都・大阪方面からの旅客需要も多いことから城崎温泉駅まで電化をして、所要時間の短い特急電車を走らせるようにしたのだと思います。

山陰各都市と、大阪・京都方面間の交通について、
国鉄・JR西が山陰本線経由よりも山陽新幹線経由に力を注いで来た結果として、
城崎温泉から先の需要があまりないからでしょう。（京都側から見て城崎温泉がゴール）

鳥取〜島根県にかけては一部区間で電化や複線化されていますが、それらは区間内の需要が有るからです。

山陰本線は長大な路線ですが、それ故地域・区間ごとに需要・輸送量のバラツキが大きくなります。
そしてそのバラツキの下限が電化や複線化を実施する目安を下回ってしまっているのでしょう。
（東海道本線だと、最も需要が落ちる区間でも複線電化の目安は越えているのでしょう。貨物列車もたくさん走っていますし。）