箱根登山鉄道のモハ1系モハ2系は、暖房どころか、冷房もないです。
そのため夏は暑く、冬は寒い、ですが、夏は、涼しい山風が楽しめます。(列車が、止まっていると、暑いです、、)
箱根登山鉄道の名物車掌、落合車掌(現在は、運転士)の沿線案内のなかでも、この車両こそ超最新エコカーと、言われていました。

暖房がついていない列車って、さすがにないんではないでしょうか？

都営大江戸線の車両には暖房装置がついていますが、原則として使用していない、と聞いたことがあります。
使用しない理由はわかりませんが。

黒部峡谷鉄道の普通客車は窓もなく、暖房もありません。
密閉型の特別客車とリラックス客車は暖房があるようですが。